Содержание учебной дисциплины "Интернет-трейдинг"
- Раздел 1 Введение в трейдинг
Инвестиции VS трейдинг. Биржевые торги и биржевой анонимный аукцион. Стакан котировок. Типы биржевых приказов. Понятие и виды матчинга. Маржинальная торговля.
- Раздел 2. Современные информационно-торговые терминалы для трейдинга
Понятие торгового терминала. Основные функции информационно-торгового терминала. Знакомство с ИТС QUIK. Практика работы с ИТС QUIK
- Раздел 3. Дэй-трейдинг и HFT торговля
Основные стратегии дэй-трейдинга. Критерии выбора инструментов для стратегий дэйтрейдинга. Значение биржевой комиссии в зависимости от выбора конкретной стратегии. Практика расчета и выставления стоп - лоссов и определение возможной величины проскальзывания. Специализированные скальперские торговые приводы. Ограничения, связанные с реализаций стратегий дэй-трейдинга.
- Раздел 4. Стратегии торговли по тренду
Базовые принципы торговли по тренду. Расчет величины стоп-лосса. Определение точки входа в позицию. Работа с трейлинг-стопами. Риск-менеджмент при реализации стратегий работы по тренду.
- Раздел 5. Арбитраж
Понятие арбитражной сделки. Виды арбитражных операций. Межрыночный, межтоварный и временной арбитраж. Выбор инструментов для проведения арбитражных операций. Понятие «раздвижки» и риск-менеджмент при проведении арбитражных операций.
- Раздел 6. Базовые опционные стратегии трейдинга
Виды базовых опционных стратегий трейдинга. Торговля «улыбкой» волатильности и построение стратегий «BOX». Стратегия «covered option» и методы управления ею. Дельтадинамическое хеджирование.
- Раздел 7. Современные направления развития интернет-трейдинга
Современные направления развития интернет - трейдинга: возможности, проблемы и риски. HFT трейдинг и рыночные риски flash crash. Робоэдвайзинг - основа развития современного брокерского бизнеса. Стратегии big data и basket-арбитраж. Проблемы построения нейронных сетей.
Преподаватель дисциплины
Руководитель Учебного центра ПАО «Санкт – Петербургская биржа»